On-site Promotie Robert Xerxes Adámek
Promotor: Dr. S.J.M. Smeekes
Co-promotor: Dr. I. Wilms
Trefwoorden: big data, tijdreeksen, inferentie
"Lasso-Based Inference for High-Dimensional Time Series"
Dit proefschrift onderzoekt methoden om inferentie te doen met hoog-dimensionale tijdreeksgegevens. Hoog-dimensionale gegevens - of "Big Data" - hebben een groot aantal verschillende variabelen, die het aantal waarnemingen die we voor elke variabele hebben, sterk kunnen overschrijden. Hoewel dergelijke gegevens rijk kunnen zijn aan informatie, presteren klassieke statistische methoden doorgaans slecht in deze omgeving. Dit werk richt zich op nieuwe methoden die zijn ontworpen om deze uitdaging aan te gaan, en onderzoekt specifiek hun eigenschappen met tijdreeksgegevens, waarbij waarnemingen in de loop van de tijd van elkaar afhangen. Hoewel de belangrijkste bijdragen theoretisch van aard zijn, bevat het proefschrift een verscheidenheid aan simulatiestudies, worden de methoden gebruikt in empirische toepassingen, en is er een softwarepakket gemaakt dat deze methoden op een gebruiksvriendelijke manier implementeert.
Lees ook
-
08 okt16:00
Online promotie Hubert Nii-Aponsah
"The Future Quantity and Structural Effects of Contemporary Automation"
-
14 okt10:00
Online promotie Guanguao Zhang
"Essays on Science Evaluation"
-
23 okt10:00
Promotie Laura A. Kirsch
"Ceo Responsible Leadership: Exploration, Measurement and Impact"