Promotie Dhr. Johannes W.N. Reuvers, MSc.

Trefwoorden: VAR modellen, model onzekerheid, tijdreeksen

“Vector autoregressions: lag order uncertainty and least absolute deviations”

Vector autoregressieve modellen worden veelvuldig gebruikt om meerdere tijdreeksen tegelijk te modelleren. Voorbeelden van toepassingsgebieden zijn de klimatologie, de biologie en de economie.  Dit proefschrift onderzoekt: (1) de invloed van het aantal vertragingen dat wordt meegenomen in het model en (2) een nieuwe schattingsmethode voor de parameters. We concluderen dat er geen geprefereerde methode is om het aantal vertragingen te bepalen. De nieuwe schattingsmethode is zeer flexibel en meer efficiënt als de data extreme waarden vertoont.