Trefwoorden: econometrie, voorspellen, tijdsreeksen, bubbels

"Modelling and Forecasting Economic Time Series with Mixed Causal-Noncausal Models" 

Dit proefschrift onderzoekt het voorspellend vermogen van gemengde causaal-niet-causale (MAR) modellen. Dit type modellen kan worden gebruikt om financiële en economische tijdreeksen te modelleren en te voorspellen die bijvoorbeeld worden gekenmerkt door ‘bubbels’. Bubbels (een aanhoudende stijging gevolgd door een plotselinge crash) kunnen dramatische gevolgen hebben; een voorbeeld is de Amerikaanse huizenmarktbubbel die leidde tot een wereldwijde financiële crisis. De in dit proefschrift gebruikte modellen zijn eenvoudig te gebruiken en bieden een grote flexibiliteit. Aangezien MAR-modellen nog vrij nieuw zijn, blijft de literatuur over sommige aspecten schaars. Dit proefschrift richt zich daarom eerst op voorspellingen, met toepassingen die variëren van extreme episodes tot meer stabiele. MAR-modellen kunnen in verschillende toepassingsgebieden worden gebruikt en de daaruit verkregen voorspellende dichtheden kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om risicomaatstaven of geloofwaardigheidsindices van centrale banken te construeren. Het proefschrift onderzoekt ook uitbreidingen van het model, zoals het gebruik van externe variabelen of het gebruik van het model in een multivariate setting.

Klik hier voor het volledige proefschrift.

Klik hier voor de live stream.

Voertaal: Engels